Backtesting option trading strategies

Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo adequado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis ​​para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação com intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis ​​pelos comerciantes quando analisados ​​individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada completamente. Existem todos os tipos de ferramentas para backtesting instrumentos lineares (como ações ou índices de ações). É uma história completamente diferente quando se trata de estratégias de opção. A maioria das ferramentas usadas são software personalizado não disponível publicamente. Parte da razão para isso parece ser a maior complexidade envolvida, o dilúvio de dados que você precisa (cadeias de opção) ea disponibilidade (não) de dados históricos vola implícita. De qualquer forma, a minha pergunta: Existe alguma boa, ferramentas utilizáveis ​​para backtesting opções estratégias (ou add-ons para pacotes padrão ou serviços on-line ou o que quer que). Por favor, forneça também informações sobre preço e qualidade dos produtos, se possível. P. S. Uma idéia para lidar com os desafios acima seria uma ferramenta que usa Black-Scholes - mas com histórico dados de vola (por exemplo, VIX que está disponível ao público). Por exemplo, eu gostaria de backtest o desempenho histórico de 10 anos de entrar em um colarinho sempre que o MVG dia 50 cruza acima do 200 dias MVG e rolar a chamada curta sempre que o estoque subjacente cruza acima da greve curta. Eu olhei para as outras ferramentas acima e 1) ou didn39t apoiar as estratégias de opção que eu quero ou 2) eles iriam exigir-me para entrar manualmente e sair das posições. Este último é muito demorado. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve construindo uma ferramenta para back-testing estratégias de opção em getvolatility. Ele irá mostrar-lhe preços históricos e back-tested payoffs para qualquer estratégia de opção. Ele também destaca oportunidades que são baratas ou caras hoje depois de executar a análise estatística em dados históricos. Tem detalhado histórico volatilidade implícita, desvio, e gráficos de superfície. Os dados históricos remontam a cerca de sete anos e voltarão mais longe em breve. Não há nada fundamentalmente diferente entre opções e instrumentos de caixa, então você realmente precisa apenas de uma plataforma de backtesting que tenha boa funcionalidade para backtesting vários instrumentos simultaneamente com o mesmo tempo de referência. Estou assumindo que você está procurando algo a meio caminho entre em termos de nível de sofisticação e custo necessário para manutenção. Uma dessas ferramentas que vem à mente é Deltix. Respondeu Mar 20 14 at 1:12 Ao contrário backtesting ações ou futuros, backtesting multi-legged opção espalha tem seus desafios únicos. Uma maneira de testar suas estratégias de opções é fazer o download de dados de opções históricas (Market Data Express) e usar um plug-in do Excel de análise técnica (TA-Lib). Em seguida, você pode criar uma planilha do Excel para inserir automaticamente ajustar suas negociações propagação como certas condições técnicas são atingidas. Uma maneira melhor é usar um software de backtesting de opções automatizado, como (OptionStack). Usando essa ferramenta, você pode criar regras para inserir e ajustar automaticamente seus spreads de opções conforme as condições do mercado mudam. Na verdade, você pode backtest anos de spreads de opções complexas (colares, condors, etc.) em segundos. No entanto, este software está atualmente em versão beta e parece haver uma lista de espera de inscrição. Respondeu Mar 20 14 at 4:07 Só queria adicionar um suplemento alternativo Excel análise técnica: Tulip Cell It39s livre e de código aberto. O que você mencionou custa dinheiro. Ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) é uma bancada para avaliação e otimização de sistemas de negociação de opções. Ele vem em vários sabores, o mais básico do que permite backtesting opções automatizadas. Uma versão gratuita está disponível com um número limitado de símbolos de fim de dia. Outros planos de assinatura oferecem mais símbolos e dados intradiários. QuantyCarlo Enterprise Edition expõe duas APIs de programação, oferece Análise Fatorial, Modelagem Previsível Aplicada (consulte amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) e computação em cluster para gerar eficientemente os parâmetros ótimos para uma determinada estratégia. Isso também é oferecido como um serviço para instituições financeiras pela IOTA Technologies (iotatx), o fabricante de QuantyCarlo. Respondido Jun 27 15 at 4: 48Backtest Bull Spread, Bear Call Spread, Bull Spread Call, Bear Put Spread Gerir o risco e backtest principais estratégias: Long Call, Long Put, Short Put Aprenda a escolher greves opção por back-testing e otimização Seleção de opções Analise o desempenho da estratégia de opções e valide idéias de negociação usando dados históricos Filtre as estratégias por volatilidade, gregos, distância até o ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais O Oscreener permite backtest de estratégias de opções com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias. Monitorize suas estratégias, gerencie seus riscos, salve telas e defina notificações de seu painel do Oscreener Operação de opções feita tão simples: a) Selecione os parâmetros de rastreamento a partir do menu esquerdo b) Especifique stop loss () Muitos outros parâmetros. Otimize sua estratégia, escolhendo o preço de exercício certo: Escolher o preço de exercício certo quando opções de negociação pode determinar as probabilidades de sucesso vs falha em longo prazo. - HIGH out-of-the-money opção greves gt levar a lucro elevado vs taxa de perda gt mas baixa probabilidade de comércio bem sucedido - LOW in-the-money opção greves gt levar a baixo lucro vs perda gt mas alta probabilidade de comércio bem sucedido O Oscreener Backtester fornece métricas de probabilidade para ajudar os comerciantes a identificar estratégias ótimas sem arriscar qualquer capital. Oscreener tem um rico conjunto de critérios de triagem, incluindo risco máximo, retorno alvo, distância ao ponto de equilíbrio, gregos, volatilidade implícita e até mesmo análise técnica de estoque relacionada. As estratégias de opções a seguir estão atualmente disponíveis para backtest: Backtest Bull Put Spread opção estratégia (Neutral para Bullish tendência) Backtest Bear Call Spread opção estratégia (Neutral para tendência Bearish) Backtest Bull Call Spread opção estratégia (Neutral para Bullish tendência) Backtest Bear Put Spread (Tendência de baixa) Backtest Short Put estratégia de opção (Neutral para tendência de alta) Backtest Long estratégia de opção de venda (tendência de baixa) Backtest estratégia de opção de longo prazo (tendência de alta) Opções Estratégia Parâmetros de triagem: a. Especifique ações individuais ou crie portfólio de ações ou crie um mercado de opções completo e teste sua estratégia de opções. B. Opção Estratégia Retorno (in) também conhecido como retorno sobre o risco. C. Orçamento por estratégia ou risco máximo (em dólares americanos) d. Prazos de expiração e. Volatilidade Frontal (Volatilidade Implícita) f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados numa única etapa da estratégia de opções seleccionadas h. Distância até o ponto de equilíbrio em cada estratégia de opções i. Equidade Diária, Semanal, Mensal, Trimestral Desempenho Técnico em j. Patrimônio Líquido Técnico 5,20,50,100 Média Móvel do Dia abaixo em. 2) Visualização do risco. Gráficos individuais de capital para visualizar o lucro alvo, o risco ea distância até a expiração de cada estratégia de opções. Por exemplo março Bull pôr a propagação em SHW em dezembro adiantado dá o lucro de 15 no investimento quando o preço conservado em estoque prende a tendência e sobe ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser rentável, mesmo que as ações da SHW caiam 9. (A visualização do risco é exibida no gráfico da amostra) 3) A estratégia da opção retorna estatísticas. Opções de estratégia de teste de volta sobre os períodos de tempo selecionados até a expiração. (A estratégia de opções retorna estatísticas) 4) Os pontos históricos de entrada e saída da estratégia são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Entrada e saída preço de capital, lucro alvo lucro real em e, distância a breakeven, preço askbid, gregos, volatilidade e muito mais. A Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite aos comerciantes gerenciar o risco de forma mais eficaz.