Stock options brasil

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Questions ou comentários Email apoio ou ligue para 617 734-1979.O conteúdo é fornecido como um recurso educacional Não será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou quaisquer ações tomadas com base nisso Copyright 2000-2017 Inc é uma marca registrada federal. Por favor, não copiar ou extrair essas informações sem a permissão expressa do contato para obter informações de licenciamento. BREAKING Os investidores usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada, enquanto os hedgers usam opções para reduzir o risco de manter um ativo. Em termos de especulação, os compradores de opções e os roteiristas têm opiniões conflitantes em relação à perspectiva do mercado. O desempenho de uma opção subjacente. Call opções. Call dar a opção de comprar a determinado preço, de modo que o comprador gostaria que o estoque a subir Por outro lado, o escritor opção deve fornecer as ações subjacentes no caso em que o preço de mercado das ações Excede a greve devido à obrigação contratual Um escritor de opção que vende uma opção de compra acredita que o preço do estoque subjacente cairá em relação a t O preço de exercício da opção s durante a vida da opção, pois é assim que ele vai colher lucro máximo. Esta é exatamente a perspectiva oposta do comprador opção O comprador acredita que o estoque subjacente vai subir se isso acontecer, o comprador será capaz Para adquirir o estoque por um preço mais baixo e depois vendê-lo para um lucro No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, o comprador da opção perderia o prémio pago para a opção call. Opção para vender a um determinado preço, de modo que o comprador gostaria que o estoque para ir para baixo O oposto é verdadeiro para os escritores opção de opção Por exemplo, um comprador de opção de venda é de baixa sobre o estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo da greve especificada Preço em ou antes de uma data especificada Por outro lado, um escritor opção que shorts uma opção de venda acredita que o preço da ação subjacente irá aumentar cerca de um preço especificado em ou antes da data de validade. Se o preço subjacente s preço clos Se acima do preço de exercício especificado na data de vencimento, o lucro máximo do escritor da opção de venda é alcançado Por outro lado, um titular de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço do estoque subjacente abaixo do preço de exercício Se o preço do estoque subjacente cair abaixo O preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações do estoque subjacente ao preço de exercício.10 Estratégias de Opções Para Conhecer. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para Limitar o seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, o que esperamos Irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar thei R risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos que Encurtar a curva de aprendizado e orientá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de compra nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de imediato e Simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre os ativos, E estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.2 Ma Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e desejam Para se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do ativo mergulhar dramaticamente Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In a Um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado Quando um investidor é otimista e espera uma subida moderada no preço do activo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spre Ads.4 Bear Put Spread. A estratégia de propagação de urso colocar é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts em uma greve inferior Preço Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de vencimento Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Colocar Spreads Uma Roaring Alternativa Para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o Mesmo ativo subjacente, como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre estes Estratégia de opções longas straddle. A é uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente e data de validade em simultâneo Um investidor irá frequentemente usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo Em uma estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com diferentes preços de exercício. O preço de exercício será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita O preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Perdas são limitados aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente será menos caro do que straddles porque as opções são comprados fora do dinheiro Para mais, Ver Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de espalhamento de touro e um urso Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais elevado, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada A um preço de greve ainda maior e mais baixo Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Propagação de Borboletas.9 Condor de Ferro. Uma estratégia ainda mais interessante é o i ro N condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With Um Condor de Ferro Se você Flock Para Ferro Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma longa Ou short straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma propagação borboleta esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo do Os preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta stra A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado mercado ou segurança Índice A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Trabalho. A abreviatura da moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em ativos de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De uma associação de licitantes.